Física i Finances

Descripció

Estudiem sistemes dinàmics estocàstics, tant models continus com models discrets (random walks). Els models proposats són aplicables a problemes de biestabilitat i en difusions dins medis túrbids. El fenomen de la ressonància estocàstica, soroll de color, fractals i sistemes desordenats són altres tòpics en els quals estem treballant. Actualment, el grup també es dedica a investigar el mercats borsaris. Des de mitjans dels 90, les finances han estat un dels nou camps d'estudi per a la física. Dins d'aquesta nova disciplina batejada amb el nom d'econofísica, el grup investiga la model·lització de la dinàmica dels preus i la seva subseqüent implementació en la valoració d'opcions financeres i en la gestió de carteres.

Investigadors

Jaume Masoliver Garcia
Miquel Montero Torralbo
Josep Perelló Palou

Col·laboracions

M. Boguñá, Departament de Física Fonamental (Universitat de Barcelona) J.-P. Bouchaud, Service the Physique de l'État Condensé (Centre d'Études de Saclay, França) i Science and Finance-CFM (France) S. Carrillo, Departamento de Matemáticas (Universidad Autónoma de Madrid, Spain) J. M. Hernández, Departament de Física Fonamental (Universitat de Barcelona) G. Iori, Department of Economics (City University of London, UK) A. Kohatsu, Centre de Recerca en Economia Financera i Departament d'Economia i Empresa (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain) A. McKane, Department of Theoretical Physics (University of Manchester, UK) J. Puig, Gaesco Sociedad de Valores y Bolsa, S.A. G.H. Weiss, Division of Computer Reseach and Technology (National Institutes of Health, USA)

Pàgina web del grup

web